多选题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(  )。

A、 计算资产组合可能产生的最高收益
B、 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C、 对市场风险VaR值的准确性进行验证
D、 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E、 协助银行制定改进措施
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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 商业银行公司治理结构应确保(  )对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。

A、高级管理层
B、监事会
C、董事会
D、员工

单选题 下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是(  )。

A、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B、内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
C、一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
D、内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

单选题 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是(  )。

A、利用金融衍生品对冲市场风险
B、对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C、利用经济资本配置限制高风险业务
D、采用自我评估法评估交易风险和预期损失

单选题 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为(  )元。

A、880000
B、923000
C、742000
D、672000

单选题 下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是(  )。

A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产

单选题 在业务外包过程中,由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是(  )。

A、外部事件
B、人员因素
C、系统缺陷
D、违反内部流程

单选题 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是(  )。

A、互换合约
B、交易活跃的金融产品
C、交易不活跃的金融产品
D、场外信用衍生产品

单选题 商业银行应当对交易账簿头寸至少(??)重估一次市值。

A、每年
B、每日
C、每月
D、每季