单选题 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。

单选题 商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（P D）为2％，贷款违约损失率（LG D）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EA D）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

单选题 商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

单选题 在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。

单选题 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（　　）元。

单选题 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

单选题 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

单选题 下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。