单选题 关于久期缺口的说法,错误的是()。

A、 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性就加强
B、 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱
C、 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性就加强
D、 当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
下载APP答题
由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

A、维持现有的红利水平
B、零容忍度类指标
C、收益类指标
D、资本类指标

单选题 内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

A、事前防范
B、事前审查
C、事前调查
D、前期防范

单选题 以下说法中不正确的是()。

A、违约频率是事后的检验结果
B、违约概率和违约频率不是同一个概念
C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D、违约概率是分析模型作出的事前预测

单选题 某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿,要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求,则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。

A、25%
B、32%
C、40%
D、80%

单选题 下列关于风险对冲的说法,不正确的是()。 A.风险对冲不能用于管理信用风险 B.风险对冲可以管理系统性风险,也能管理非系统性风险

A、风险对冲中市场对冲又称为残余风险
B、风险对冲关键在于对冲比率的确定

单选题 全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举,组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

A、市场风险
B、流动风险
C、战略风险
D、法律风险

单选题 期权可以分为美式期权和欧式期权两类,以下关于它们的表述,不正确的是()。

A、在美式期权中,买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物
B、在欧式期权中,期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约
C、美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D、美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

单选题 ()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。 A.市场价值 B.公允价值

A、名义价值
B、市值重估