不定项选择题 根据以下案例描述,回答106-111小题。 风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括(  )。

A、 当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
B、 当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
C、 当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
D、 当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
E、 在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性
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单选题 下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险(  )

A、股票价格风险
B、折算风险
C、交易风险
D、信用风险

单选题 根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列关于商业银行第二支柱建设的描述,最不恰当的是(  )。

A、银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量,制定资本规划和资本充足率管理计划
B、银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
C、银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D、内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

单选题 下列各项中,关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是(  )。

A、监管部门将商业银行分为一、二、三、四类,其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C、资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
D、一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

单选题 以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是(  )。

A、存贷比监管预警管理
B、行业和市场风险
C、拨备覆盖比预警管理
D、集中度风险预警管理

单选题 在分析单一法人客户的非财务因素时,在管理层风险方面不需要关注的是(  )。

A、某机械公司的管理层决策过程
B、某文化公司王总经理的年龄
C、某证券公司何副总的诚信度
D、某保险公司客户主管的素质

单选题 电脑“千年虫”属于典型的(  )风险。

A、不完善或有问题的内部程序
B、人员因素
C、系统缺陷
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单选题 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是(  )。

A、不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B、建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统
C、采取科学的方法,识别商业银行所面临的各种风险
D、采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

单选题 某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件归于(  )类别。

A、内部流程
B、外部事件
C、人员因素
D、系统缺陷