单选题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。

A、 历史模拟法
B、 方差—协方差法
C、 压力测试法
D、 蒙特卡洛模拟法
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相关试题

单选题 “自上而下”的层析分析法的第三步是( )。

A、行业分析
B、宏观经济分析
C、公司内在价值与市场价格
D、经济周期

单选题 ( )是指货币随着时间的推移而发生的增值。

A、现值系数
B、终值
C、现值
D、货币时间价值

单选题 标准差越大,则数据分布越( ),波动性和不可预测性越( )。

A、分散;大
B、分散;小
C、集中;大
D、集中;小

单选题 ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

A、基金管理公司
B、基金托管银行
C、基金投资人
D、中国证监会基金部

单选题 ( )是使用频率最高的债务比率。

A、资产收益率
B、权益乘数和负债权益比
C、总资产周转率
D、资产负债率

单选题 单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的,持股比例不得超过该公司股票总数的( )。

A、15%
B、10%
C、8%
D、5%

单选题 承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。

A、基金托管人
B、基金销售机构
C、注册登记机构
D、基金审计的会计师事务所

单选题 港股通投资的股票,在基金估值日,按其在港交所的( )估值;估值日无交易的,以( )估值。

A、结算价;最近交易日的结算价
B、收盘价;最近交易日的收盘价
C、最近交易日的收盘价;收盘价
D、最近交易日的结算价;结算价