单选题 将所有期权转换为其delta等价头寸的期权头寸转换方法被称为?

A、 Delta-正态法
B、 Delta-Gamma法
C、 方差-协方差法
D、 全面重估法
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由4l***95提供 分享 举报 纠错

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单选题 以下四个全球金融资产或票据市场中,哪一个被广泛认为是流动性最强的?

A、外汇市场
B、股票市场
C、固定收益证券市场
D、商品市场

单选题 一个澳元看涨期权具有0.20的delta值。在其他条件不变的情况下,如果澳元的预期最大变化是0.30,那么期权价格的最大变动为?

A、0.06
B、0.02
C、0.03
D、0.05

单选题 银行间市场上贷款和存款以约定期限内的固定利率或者以定期重置的浮动利率进行交易,期限区间大部分为?

A、隔夜
B、5年或以上,但少于10年
C、2年以上,但不超过5年
D、不到一年

单选题 在巴塞尔协议III下,增量风险资本要求是对不包括以下哪项的信用产品违约风险和评级降级风险的预测?

A、证券
B、信用违约掉期
C、上市的股票
D、抵押贷款

单选题 关于最大市场风险容忍度,不正确的一项是?

A、风险管理者根据最大市场风险容忍度提供了如何建立承担风险与获取相关收益之间联系的建议
B、最大市场风险容忍度是银行在没有额外对冲或风险敞口缓释的条件下,其金融工具市场价值的最大损失
C、最大市场风险容忍度是由银行愿意承担的由于市场价格及利率波动而造成的最大损失决定
D、风险管理者根据最大市场风险容忍度决定了哪些部门应承担更多风险,哪些部门承担较少风险

单选题 如果N银行多头了9亿英镑的日元货币,空头了1.5亿英镑的delta等值日元期权,多头了3000万英镑的用日元计价股票。那么该银行当前的净头寸就是多少等额的日元?

A、7.8亿英镑
B、7.5亿英镑
C、10.2亿英镑
D、7.2亿英镑

单选题 下列股权风险驱动因素中,对分散化的股权组合有影响的是? Ⅰ.公司特定的盈利预测和盈利风险; Ⅱ.总体资产波动; Ⅲ.无风险利率; Ⅳ.保证金的现金需求

A、
B、ⅡⅣ
C、ⅢⅢ
D、Ⅰ.ⅡⅣ

单选题 一家银行估测一个投资组合年波动率为17%,此估测基于组合回报的统计属性。该组合价值1亿美元,它的90%置信水平的月VaR为?

A、2.18%
B、6.29%
C、4.07%
D、7.93%