多选题 运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。

A、 随机模型的准确性
B、 随机模拟的次数
C、 模拟抽样的独立性
D、 历史数据的准确性
E、 置信区间的大小
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相关试题

单选题 金融资产日风险价值(DEAR)的计算式为( )。

A、DEAR=头寸的本币市场价值×资产价格波动性
B、DEAR=头寸的本币市场价值×不利市场环境下估计出来的损失
C、DEAR=头寸的市场价值×资产价格波动性
D、DEAR=头寸的市场价值×不利市场环境下估计出来的损失

单选题 以下关于现代金融机构风险管理的表述,最恰当的是

A、风险管理主要是事后管理
B、风险管理应以客户为中心
C、风险管理应实现风险与收益之间的平衡
D、风险管理主要是控制风险

单选题 截至 2020 年 3 月,美国股市由于股指暴跌,共触发了( )次熔断机制。

A、3
B、4
C、5
D、6

单选题 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件,并通过互联网扩散后,该金融机构面临的风险主要有

A、国别风险,战略风险
B、声誉风险,战略风险
C、声誉风险,法律风险
D、操作风险,法律风险

单选题 股票价格风险是指金融机构在一段时间内持有的股票等有价证券或期货等金融衍生品因其价格发生不利变动,给金融机构带来( )的市场风险。

A、非预期损失
B、不确定性损失
C、确定性损失
D、预期损失

单选题 信用风险的分布是非对称的,收益分布曲线的一端向( )下方倾斜,并在( )侧出现厚尾现象。

A、左,左
B、左,右
C、右,右
D、右,左

单选题 金融机构面临的违约风险、结算风险属于

A、信用风险
B、市场风险
C、流动性风险
D、操作风险

单选题 2008 年,冰岛货币克朗贬值超过50%,这属于( )

A、信用风险
B、利率风险
C、操作风险
D、汇率风险