结汇方向常用的价差期权组合由以下哪两个期权组成（K1<K2）： - 考试宝

单选题结汇方向常用的价差期权组合由以下哪两个期权组成（K1<K2）：

A、 Buy Call（K1） + Sell Call（K2）

B、 Buy Call（K2） + Sell Call（K1）

C、 Buy Put（K1） + Sell Put（K2）

D、 Buy Put（K2） + Sell Put（K1）

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单选题若某客户操作卖出看跌期权（SELL PUT),行权价格为6.95，到期时以下哪个价格会导致期权被行权（）

A、6.9

B、6.98

C、6.85

D、6.6

单选题对于操作卖出期权的一方，其主要拥有的是（）

A、权利

B、义务

C、责任

单选题以下两组期权能获取较高期权费的是（） A: 3M 卖出看涨期权（SELL CALL） USD/CNY @ 6.95 B: 3M 卖出看涨期权（SELL CALL） USD/CNY @ 6.94

A、A

B、B

C、一样多

单选题以下哪项不是结汇方向单一期权（）

A、卖出看涨

B、卖出看跌

C、买入看跌

单选题若某客户操作卖出看跌期权（SELL CALL),行权价格为6.95，到期时以下哪个价格会导致期权被行权（）

A、7

B、6.94

C、6.93

D、6.6

单选题以下哪项不是购汇方向单一期权（）

A、买入看涨

B、买入看跌

C、卖出看跌

单选题期权定价的影响因素不包括以下哪项（）

A、当前汇率

B、行权价格

C、期限

D、预期通货膨胀率

E、波动率

单选题对于操作买入期权的一方，其主要拥有的是（）

A、权利

B、义务

C、赔偿