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在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张(5000蒲式耳/张）7月份到期、执行价格为350美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者(）美元。

若预测期货价格将下跌，应当进行的期权交易是()。

下列情形属于看跌期权买方

一定盈利的是()。（不考虑交易手续费）

在一笔标准的利率互换中，通常会发生以下哪种情况

公司C有一笔浮动利率负债，为了规避未来利率上升的风险，它应该进入一个利率互换的头寸是?

某投资者以50美元的价格买入一张3个月后到期的铜看涨期权，执行价格8.800美元/吨，到期时，标的价格8.750美元/吨，到期净损益为()美元。

某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的看涨期权。则理论上，该交易者通过期权交易可能获得的最大利润和承担的最大损失分别为

()。（单位为100股，不考虑交易费用)

5月10日，豆油现货价格为9

200元/吨。我国某榨油厂决定为其生产的9000吨豆油进行套期保值。该榨油厂在9月份豆油期货合约上的建仓价格为9150元/吨。7月10日，豆油现货价格为8810元/吨，期货价格为8720元/吨。该榨油厂将豆油现货售出，并将期货合约对冲平仓该。榨油厂套期保值效果是()。（不计手续费等费用)

某大豆交易者在现货价与期货价分别为50.5元/公斤和62.3元/公斤时，买入期货来规避大豆涨价的风险，最后在基差为-18.3元/公斤时平仓，该套期保值操作的净损益是()。

为了防止棉花价格上涨带来收购成本提高，某棉花公司利用棉花期货进行多头套期保值，在11月份的棉花期货合约上建仓30手，当时的基差为-400元/吨，平仓时的基差为-500元/吨，该公司()。（棉花期货合约规模为每手5吨，不计手续费等费用)

关于基差，下列说法不正确的是()。

买入套期保值付出的代价是()。

12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。通过这些操作，该油脂企业将下一年3月份豆粕价格锁定为()元/吨

9.7月初,某经销商以5430元/吨的价格买入1000吨大豆现货,同时卖出9月份大豆期货合约做套期保值,建仓价格为5460元/吨。一个月后,该经销商卖出现货,同时在期货市场平仓,此时的基差为-50元/吨。则其套期保值效果为( )。(不计手续费等费用)

某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。9月21日,其股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了395张12月S&xP500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点,12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点,期指下跌240点,该基金的股票组合下跌了8%,该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0.9)为( ) 。

3月1日,某投资者开仓并持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸,其开仓价分别为15125点和15200点,该日结算价分别为15285点和15296点。3月2日,若该投资者将上述所持合约全部平仓,平仓价分别为15320点和15330点,则3月2日该投资者的当日盈亏为( )港元。(合约乘数为50港元,不考虑交易费用)

（多选）50.以下构成跨期套利的是( )

在5月初时，6月可可期货为2.75美元/英斗，9月可可期货为3.25美元/英斗，某投资者卖出9月可可期货并买入6月可可期货，他最可能预期的价差金额是（　　）美元/英斗。

某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约1手，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一手，当5月合约和7月合约价差为（　　）元/吨时，投资人获利。

假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710点,在不考虑交易成本的情况下,( )。(沪深300股指期货合约的合约乘数为300元)