金融风险管理2_在线真题试卷与模拟练习_金融风险管理2_考试宝

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某金融资产的初始价值为1000万元,该资产收益率的标准差σ的估计值为10%,99%置信水平下,收益率标准差的置信区间为(12.32%,16.54%),则99%置信水平下,该资产VaR的置信区间为( )。(z0.95=1.645, z0.99=2.326, z0.999=3.09,)

(单选题, 2分)正态分布的峰度和偏度分别为 ( )。

(单选题, 2分)某投资组合的预期收益率为 5.6%,该投资组合的标准差为 2.5%,无风险利率为 3%,则该投资组合的夏普比率为 ( )。

(单选题, 2分)已知某金融产品的月预期收益率为0.5%,标准差为 5%,不考虑预期收益率之间的相关性,则该金融产品

的年化预期收益率和标准差分别为( )。

(单选题, 2分)对于随机变量 X,函数F(x)=P(X≤x)称为X的( )。

(单选题, 2分)已知市场指数的收益率 r m 为3.2%,标准差σ m 为7.2%,无风险利率 r f 为2%,某风险资产组合的收益率 r p 和标准差σ p 分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率 (Sharpe’s ratio)是( )。

(单选题, 2分)投资组合的 VaR可以表示为各项资产 ( )的和。

(单选题, 2分)峰度(kurtosis)是表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数,正态分布的峰度为 ( )

(单选题, 2分)已知 EX=-1, DX=3,则E[3(X

2

-2)]=( )。

(单选题, 2分)偏度(skewness)是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度

等于( ),表示概率密度曲线左右对称。

(单选题, 2分)当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的 99%分位点是 ( )。

(单选题, 2分)如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降 ,则下列说法正确的是 ( )。

(单选题, 2分)某股票日收益率的波动率 σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数 ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率 σ
为( )。

(单选题, 2分)某金融产品的收益率为 15%的概率是0.6,收益率为 10%的概率是 0.2,收益率为 5%的概率是 0.1,本金全

部损失的概率是 0.1,则该金融产品的预期收益率为( )。

37 38 一. 单选题（ 40分）二. 多选题（ 30分）三. 判断题（ 30分）作业详情 2025/11/30 17:54 作业详情

(单选题, 2分)在所有两位数 (10-99)中任取一两位数 ,则此数能被 2或3整除的概率为 ( )。

(单选题, 2分)某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成 ,则( )。

(单选题, 2分)以下性质中 ,风险价值 (VaR)法不满足的是 ( )。

(单选题, 2分)下列关于 VaR的描述,错误的是 ( )。

(单选题, 2分)当资产收益数据是连续变量时 ,风险价值 (VaR)可以表示为与该分布相关的 ( )。