已知某证券的β系数等于2,则该证券

当两种股票完全负相关时,将这两种股票合理地组合在一起,则

如果向一只β=1.0 的投资组合中加入一只β>1. 0 的股票,则下列说法中正确的是

下列关于证券投资组合的说法中,正确的是

无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,某种股票的 β系数为1. 5,则该股票的报酬率为

关于风险的度量,以下说法中错误的有

决策者对未来的情况不仅不能完全确定,而且对其可能出现的概率也不清楚,这种情况下的决策为风险性决策。

利用概率分布的概念,我们能够对风险进行衡量,即期望报酬率的概率分布越集中,则该投资的风险越大。

如果两个项目期望报酬率相同、标准差不同, 理性投资者会选择标准差较大,即风险较小的那个。

在其他条件不变时,证券的风险越大,投资者要求的必要报酬率越高。

如果组合中股票数量足够多,则任意单只股票的可分散风险都能够被消除。

经济危机、通货膨胀、经济衰退以及高利率通常被认为是可分散的市场风险。

平均风险股票的β系数为1.0,这意味着如果整个市场的风险报酬上升了10%,通常而言此类股票的风险报酬也将上升10%,如果整个市场的风险报酬下降了10%,该股票的风险报酬也将下降10%.

证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分散风险进行补偿。

证券组合的风险报酬是投资者因承担可分散风险而要求的,超过时间价值的那部分额外报酬。

在其他因素不变的情况下,风险报酬取决于证券组合的β系数,β系数越大,风险报酬就越小。

有效投资组合是指在任何既定的风险程度上,提供的期望报酬率最高的投资组合。

市场的期望报酬是无风险资产的报酬率加上因市场组合的风险所需的补偿。

所有资产都是无限可分的并有完美的流动性是资本资产定价模型的假设之一。